Как определиться с моментом покупки фьючерсов: анализ открытого интереса Дмитрий на vc ru

Для практического применения полученных знаний рекомендуется проанализировать наиболее ликвидные контракты. 2)Также есть график OHLC открытого интереса в терминале. Биржа бы не отдавала информацию, которая раскрывает секретные данные. Получается, что количество акций в обращении фиксированно.

Когда открытый интерес в ходе тренда начинает снижаться, возможно, приближается, разворот или рейнджевое движение, поскольку трейдеры закрывают свои позиции вместо того, чтобы подливать топливо в огонь. Прибыльной торговле в любых рыночных условиях можно научиться на курсах для трейдеров от компании United Traders. Открытый интерес что такое открытый интерес (ОИ) дает ключевую информацию о ликвидности контрактов. Если для контрактов нет открытого интереса, то для них нет и срочного рынка. Когда контракты имеют большой ОИ, то у них появляется большое количество покупателей и продавцов. Активный срочный рынок увеличивает шансы на исполнение биржевых заявок по хорошим ценам.

Примеры использования анализа значений объема Открытого интереса в трейдинге

Значение открытого интереса всегда изменяется на значение кратное 2. Это связано с тем, что в рынке всегда две стороны, и если открытый интерес увеличивается, то он увеличивается как у покупателя, так и у продавца. Это правило действует и при уменьшении значения открытого интереса. Таким образом, чем больше открытый интерес, тем больше взаимно открытых позиций покупателей и продавцов. На рисунке ниже показан фьючерсный контракт на нефть марки Брент (BRV9), в нижней части графика значение открытого интереса отображается платформой ATAS в виде японских свечей. Вы можете заметить, что значение открытого интереса постоянно растет.

• При его первичном формировании мы еще не можем знать станет ли этот уровень поддержкой или сопротивлением, поэтому дальнейшее наблюдение за ценой укажет нам на принадлежность уровня покупателям или продавцам.
• Еще такой коэффициент называют «индексом страха», чем он выше, тем больше инвесторы боятся падения рынка, а значит приобретают больше страховок.
• Фьючерс представляет собой сделку, направленную на покупку или продажу определенного актива по предварительно установленной стоимости с поставкой в дату экспирации контракта.
• Сегодня мы предлагаем вам еще один инструмент анализа срочного рынка – открытый интерес.

Чтобы найти оптимальную точку входа, некоторые инвесторы изучают технический анализ, другие обращают внимание на объемы торгов и новости, а третьи пытаются предсказать повороты в кредитном цикле. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, и их сочетание зависит от инвестиционных стратегий. Распространенное заблуждение об открытом интересе заключается в его предполагаемой способности к прогнозированию.

Открытый Интерес (ОИ)

Рекомендуется дождаться появления уровней, которые явно указывали бы на удержание цены и помогали принимать решение. Увеличение Считается, что открытый интерес вместе с повышением цены подтверждает восходящую тенденцию. Точно так же увеличение открытого интереса вместе со снижением цены подтверждает тенденцию к снижению. Увеличение или уменьшение цен при неизменном уровне открытого интереса или его снижении может указывать на возможное изменение тенденции. Объем Открытого интереса вне денег отслеживается по страйкам с высоким его значением и тем, что практически в одном двух шагах от текущих уровней цены.

При прочих равных условиях, чем больше ОИ, тем легче будет торговать этими контрактами при разумном спреде между спросом и предложением. Открытый интерес также дает ключевую информацию о ликвидности опциона. Если для опциона нет открытого интереса, то для этого опциона нет вторичного рынка. Когда опционы имеют большой открытый интерес, у них появляется большое количество покупателей и продавцов. Активный вторичный рынок увеличит шансы получить опционные заявки по хорошим ценам. При прочих равных условиях, чем больше открытый интерес, тем легче будет торговать этим опционом при разумном спреде между спросом и предложением.

Изменения открытого интереса

Необходимо проводить детальный анализ в конце дня для попытки понять, где именно были сделки. Для реального времени используем терминал, ищем всплеск торговой активности, потом самые большие изменения. Самое оптимальное — использовать цифру «ОИ» как показатель вовлеченности новых участников в торговлю. К сожалению, предсказание тренда с помощью этого потока данных — дело не очень точное. Но вот понимать, когда приходят новые деньги это всегда хорошо. Больше глаз смотрит за движением, значит движение может получиться эмоциональнее.

На графике индикаторы открытого интереса отображаются аналогично графику цены. Индикатор может как опережать динамику цен, так и повторять ее. Когда восходящий тренд сопровождается ростом величины ОИ, это говорит о том, что данное ценовое движение устраивает большинство рыночных игроков и в него вливаются всё большие деньги. Показатели индикатора открытый интерес можно использовать как индикатор силы последующего импульса из баланса. Взглянем на иллюстрацию, если показатели открытого интереса относительно ровны на всем протяжении тенденции, могут образовывать всплески. Всплески открытого интереса на растущем рынке — признак скорого перелома тенденции.

Основной принцип интерпретации показателей объема и открытого интереса

В этот период на рынке открывается всё больше позиций. Количество контрактов, по которым открыты длинные позиции должно совпадать с числом открытых контрактов в коротких позициях. Поэтому open interest можно смело приравнять к любому из этих значений. Таким образом, ОИ – это сумма открытых коротких и длинных позиций, делённая пополам. Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2.